تامین مالی کسری بودجه دولت به عنوان ریسک کاهش نقدینگی دربانک ها
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 516
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEUCONF02_580
تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397
چکیده مقاله:
ریسک نقدینگی، یکی از متداول ترین ریسک هایی است که بانک ها با آن روبرو هستند و مدیریت صحیح نقدینگی به منظور جلوگیری از هدر رفتن فرصت های سرمایه گذاری، استفاده از مقادیر نقدینگی مازاد برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات جدید به منظور کسب بازدهی بیشتر، آمادگی برای رویارویی با شرایط بحرانی و کسری منابع نقد، ضروری است.در این تحقیق به منظور برازش مدل های ریسک سنجی از مدل اقتصادسنجی GARCH و هم چنین برای تجزیه وتحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار EVIEWS، جهت پیش بینی ریسک نقدینگی بانک ها استفاده شده است. در این مقاله اطلاعات مربوط به سری زمانی شاخص کل بورس اوراق بهادار 13 شرکت و نرخ بازده بانک ها را از تاریخ 18/12/1393 تا 11/5/1395 در نظر گرفته و بازدهی لگاریتمی به صورت روزانه محاسبه شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطوح اطمینان مختلف مدل GARCH از اعتبار مناسب و قابل اتکایی جهت سنجش ریسک نقدینگی بانک ها برخوردار می باشد و به عنوان بهترین عملکرد پیش بینی ریسک نقدینگی بانک ها می باشد. نتایج نشان می دهد که به اندازه یک واحد تغییر در نرخ بازده در دوره قبل، نرخ بازده در دوره های بعد به اندازه 8/0 واحد تغییر می-کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهشید عبدالسلامی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاددانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز
علیرضا دقیقی اصل
استادیاردانشکده اقتصادوحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران
مهدی صابری زاده
کارشناس ارشداقتصاددانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز