ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام: روش همرشتاین- وینر و مقایسه آن با مدلهای فازی، فازی توسعه یافته

در این پژوهش برای پیشبینی قیمت سهام از مدل همرشتاین وینرفازی عصبی قابل تفسیر برای۷۰ سهم از بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ استفاده شدکه درنرم افزارمتلب پیاده سازی گردید. همچنین نتایج حاصل از این مدل با مدلهای استنتاج فازی مبتنی برشبکه سازگار و خودسازگار، مدل سیستم استنتاج عصبی فازی تحول یافته پویا،مدل شبکه عصبی فازی درحال تکامل مقایسه گردید. بعبارتی با ترکیب سیستم عصبی-فازی با مدل همرشتاین- وینر، یک شبکه پنج لایه تشکیل شده که به پیشبینی قیمت سهام میپردازد. پنجره زمانی پنج روزه در نظر گرفته شد. قیمتهای پایانی روز معاملاتی جاری و چهار روز گذشته به عنوان ورودی برای پیش بینی قیمت بسته شده معاملات روز بعدی در نظر گرفته شد. غیرخطی بودن ورودی و خروجی مدل همرشتاین وینر با فرایندهای غیرخطی فازی سازی و فرآیندهای فازیزدایی سیستم فازی جایگزین شد تا قوانین زبانی فازی، ناشی از محاسبه دینامیکی خطی، برای تفسیر فرایندهای استنتاج استفاده شود. نتایج نشان داد که استفاده از مدل عصبی فازی همرشتاین وینر از سایر سیستم های عصبی-فازی و مدل معمولی همرشتاین وینر بهتر و کاراتر است.